Американские банки стресс-тесты выдержали

Ориентир финансовых проблем

Критерием оценки вероятного падения стали события 2008 года, а точнее их последствия для каждого из банков. Эти самые события и стали тем трафаретом, который «наложили» на текущее состояние американских банков. И это при том, что в это же время начали вспоминать и системные риски. Вполне логично было бы предположить, что такие действия и являются возможностью оценить что станет с американской банковской системой в случае, если произойдет еще один такой кризис. Результаты порадовали – «небоеспособным» оказался только банк Zions Bancorp, который так и не смог дотянуться собственным капиталом до того уровня, который позволил бы ему выдержать резкий обвал экономики.

И только один…

29 банковских холдинг-компаний с каждым годом (а подобные тесты в Штатах проводятся уже третий раз) показывают все лучшие и лучшие результаты. Конечно, до базового безопасного уровня собственного капитала им всем еще далеко, однако минимальную 5%-ю отметку этого соотношения переступили уже все. Что не может не радовать американского регулятора.

И только Zions Bancorp из штата Юта со времени последнего теста показал не положительную динамику, а напротив, снижение соотношение собственного капитала к общему – до 3,5%, что катастрофически мало.

Стресс по-американски

При этом «измерение» банков проводилось в модели, при которой реальный ВВП снижался на 4,75%, безработица достигала пиковых 11,25%, акции разом теряли половину своей стоимости, и жилье дешевело на четверть. Аналитики подсчитали, что в таких условиях все те же 30 банков за 9 месяцев понесут 501 миллион долларов чистых убытков.

В отчете ФРС сказано, что неблагоприятные сценарии вполне реальны, они включают в себя вероятность глубокой рецессии в США, Европе и Японии, значительное снижение стоимости активов и увеличение рисков, а также заметное замедление темпов экономического роста в развивающихся азиатских странах. Не были забыты и сценарии, при которых дефолт в банках наступал по величине их собственных контрагентов.

Американские банки регулятор порадовали

Лучше всего подобные ситуации переживут компании American Express, Bank of New York Mellon, Fifth Third Bank, Northern Trust and State Street. Судя по результатам тестов, в этих компаниях к окончанию проблем собственного капитала будет не просто достаточно, он останется в объеме больше половины. Впрочем, президент американской ассоциации банкиров сказал, что этого недостаточно, и что банкам нельзя останавливаться на достигнутом. Регуляторы обдумывают каждую возможность экономических бедствий, они беспокоятся об американской нации и крупнейших банках – и немало радует то, что последние показали способность работать даже в самых экстремальных условиях, заявил банкир.